Titre :	Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Antoine Delwarde, Auteur ; Michel Denuit, Auteur ; Serant, Daniel, Auteur
Editeur :	Paris : Economica
Année de publication :	DL 2006
Autre Editeur :	Paris : Impr. Jouve
Collection :	Assurance, audit, actuariat
Importance :	428 p.
Présentation :	couv. ill. en coul. graphique
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7178-5054-3
Prix :	45 EUR
Note générale :	Bibliogr. p. 397-420. Notes bibliogr.
Langues :	Français (fre)
Catégories :	Livres:Autres livres
Mots-clés :	Mortalité  Tables  Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Actuariat  France
Index. décimale :	368 PER
Résumé :	Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique

Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives [texte imprimé] / Antoine Delwarde, Auteur ; Michel Denuit, Auteur ; Serant, Daniel, Auteur . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, DL 2006 . - 428 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) .
ISBN : 978-2-7178-5054-3 : 45 EUR
Bibliogr. p. 397-420. Notes bibliogr.
Langues : Français (fre)

Catégories :	Livres:Autres livres
Mots-clés :	Mortalité  Tables  Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Actuariat  France
Index. décimale :	368 PER
Résumé :	Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique