Actuariat des assurances de personnes / Michel Denuit

Public ISBD Titre : Actuariat des assurances de personnes : modélisation, tarification et provisionnement Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Denuit, Auteur ; Christian Robert (1961-....), Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2007 Autre Editeur : Paris : Impr. Jouve Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 405 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5329-2 Prix : 45 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 383-396. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Actuariat  France  Assurance-vie  Mathématiques  Analyse financière  Modèles mathématiques Index. décimale : 368 PER Résumé : La demande croissante de la part des ménages pour un haut niveau de protection contre les risques portant atteinte à leur intégrité physique est une évolution commune à l'ensemble de nos sociétés européennes vieillissantes. Confrontés à des difficultés de financement des systèmes de couverture, les pouvoirs publics sont conduits à poursuivre sans cesse des réformes et à s'appuyer de plus en plus sur l'assurance privée. Cet ouvrage présente de manière détaillée les méthodes probabilistes et statistiques nécessaires pour une gestion efficace des risques relatifs aux assurances de personnes, car elles sont encore souvent méconnues. Il entend fournir aux actuaires et aux professionnels de l'assurance les techniques permettant d'analyser finement les flux financiers relatifs à ces polices. Les méthodes présentées sont illustrées par de nombreux exemples sur base de données françaises et belges. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au minimum grâce à des rappels théoriques appropriés : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et de maîtriser les concepts fondamentaux des probabilités et de la statistique. Actuariat des assurances de personnes : modélisation, tarification et provisionnement [texte imprimé] / Michel Denuit, Auteur ; Christian Robert (1961-....), Auteur . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, DL 2007 . - 405 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5329-2 : 45 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 383-396. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Actuariat  France  Assurance-vie  Mathématiques  Analyse financière  Modèles mathématiques Index. décimale : 368 PER Résumé : La demande croissante de la part des ménages pour un haut niveau de protection contre les risques portant atteinte à leur intégrité physique est une évolution commune à l'ensemble de nos sociétés européennes vieillissantes. Confrontés à des difficultés de financement des systèmes de couverture, les pouvoirs publics sont conduits à poursuivre sans cesse des réformes et à s'appuyer de plus en plus sur l'assurance privée. Cet ouvrage présente de manière détaillée les méthodes probabilistes et statistiques nécessaires pour une gestion efficace des risques relatifs aux assurances de personnes, car elles sont encore souvent méconnues. Il entend fournir aux actuaires et aux professionnels de l'assurance les techniques permettant d'analyser finement les flux financiers relatifs à ces polices. Les méthodes présentées sont illustrées par de nombreux exemples sur base de données françaises et belges. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au minimum grâce à des rappels théoriques appropriés : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et de maîtriser les concepts fondamentaux des probabilités et de la statistique.

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Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives / Antoine Delwarde

Public ISBD Titre : Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives Type de document : texte imprimé Auteurs : Antoine Delwarde, Auteur ; Michel Denuit, Auteur ; Serant, Daniel, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2006 Autre Editeur : Paris : Impr. Jouve Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 428 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5054-3 Prix : 45 EUR Note générale : Bibliogr. p. 397-420. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Autres livres Mots-clés : Mortalité  Tables  Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Actuariat  France Index. décimale : 368 PER Résumé : Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives [texte imprimé] / Antoine Delwarde, Auteur ; Michel Denuit, Auteur ; Serant, Daniel, Auteur . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, DL 2006 . - 428 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5054-3 : 45 EUR Bibliogr. p. 397-420. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Autres livres Mots-clés : Mortalité  Tables  Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Actuariat  France Index. décimale : 368 PER Résumé : Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique

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Mathématiques de L'assurance Non-Vie / Michel Denuit

Public ISBD Titre : Mathématiques de L'assurance Non-Vie : Tome2 Tarification et Provisionnement Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Denuit, Auteur ; Arthur Charpentier, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : cop. 2005 Collection : Collection économie et statistiques avancées Importance : 1 vol. (IX-596 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Graphiques Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4860-1 Prix : 45 EUR Note générale : Bibliogr. p. 573-586 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque Assurance  Mathématiques  Prévision  Théorie Index. décimale : 510 D Résumé : Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Il aborde ainsi : les principes de base de la gestion des risques, les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique, la corrélation entre risques assurés et ses conséquences, l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie, la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus), l'évaluation des provisions techniques, la résolution de problèmes par simulation. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique. Mathématiques de L'assurance Non-Vie : Tome2 Tarification et Provisionnement [texte imprimé] / Michel Denuit, Auteur ; Arthur Charpentier, Auteur . - Paris : Economica, cop. 2005 . - 1 vol. (IX-596 p.) : ill., couv. ill. en coul. Graphiques ; 24 cm. - (Collection économie et statistiques avancées) . ISBN : 978-2-7178-4860-1 : 45 EUR Bibliogr. p. 573-586 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque Assurance  Mathématiques  Prévision  Théorie Index. décimale : 510 D Résumé : Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Il aborde ainsi : les principes de base de la gestion des risques, les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique, la corrélation entre risques assurés et ses conséquences, l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie, la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus), l'évaluation des provisions techniques, la résolution de problèmes par simulation. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique.

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Tome I : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Mathématiques de L'assurance Non-Vie / Michel Denuit

Public ISBD Titre de série : Tome I : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque Titre : Mathématiques de L'assurance Non-Vie Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Denuit, Auteur ; Arthur Charpentier, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2004 Collection : économie et statistiques avancées Importance : 500 p. Présentation : Couv. ill. en coul., Graphique Format : 15.5 x 2.8 x 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4854-0 Prix : 45 EUR Note générale : Bibliogr. p. 447-453. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Assurance Index. décimale : 510 D Résumé : Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Il aborde ainsi : - les principes de base de la gestion des risques, - les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique, - la corrélation entre risques assurés et ses conséquences, - l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie, - la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus), - l'évaluation des provisions techniques, - la résolution de problèmes par simulation. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités. Tome I : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Mathématiques de L'assurance Non-Vie [texte imprimé] / Michel Denuit, Auteur ; Arthur Charpentier, Auteur . - Paris : Economica, 2004 . - 500 p. : Couv. ill. en coul., Graphique ; 15.5 x 2.8 x 24 cm. - (économie et statistiques avancées) . ISBN : 978-2-7178-4854-0 : 45 EUR Bibliogr. p. 447-453. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Assurance Index. décimale : 510 D Résumé : Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Il aborde ainsi : - les principes de base de la gestion des risques, - les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique, - la corrélation entre risques assurés et ses conséquences, - l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie, - la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus), - l'évaluation des provisions techniques, - la résolution de problèmes par simulation. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités.

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