Mesure et gestion des risques d'assurance / Frédéric Planchet

Public ISBD Titre : Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Laurent, Jean-Pau, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Economica Année de publication : DL 2007 Autre Editeur : Paris : Impr. Jouve Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 204 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5495-4 Prix : 33 EUR Note générale : Bibliogr. p. 189-196. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Gestion du risque  France Index. décimale : 368 P Résumé : L'avènement des nouveaux référentiels comptable (IFRS), prudentiel (Solvabilité 2) et de communication financière (EEV/MCEV) va modifier profondément le rapport au risque des assureurs au travers de nouvelles exigences d'évaluation des contrats d'assurance et de calcul des exigences de capitaux propres. L'objectif de cet ouvrage est de présenter ces changements, d'identifier leurs limites et d'analyser leurs conséquences pratiques sur la gestion effective d'un assureur. Mesure et gestion des risques d'assurance : analyse critique des futurs référentiels prudentiel et d'information financière [texte imprimé] / Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Laurent, Jean-Pau, Préfacier, etc. . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, DL 2007 . - 204 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5495-4 : 33 EUR Bibliogr. p. 189-196. Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Gestion du risque  France Index. décimale : 368 P Résumé : L'avènement des nouveaux référentiels comptable (IFRS), prudentiel (Solvabilité 2) et de communication financière (EEV/MCEV) va modifier profondément le rapport au risque des assureurs au travers de nouvelles exigences d'évaluation des contrats d'assurance et de calcul des exigences de capitaux propres. L'objectif de cet ouvrage est de présenter ces changements, d'identifier leurs limites et d'analyser leurs conséquences pratiques sur la gestion effective d'un assureur.

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1187	368 PLA	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

Modèles financiers en assurance / Frédéric Planchet

Public ISBD Titre : Modèles financiers en assurance : analyses de risque dynamiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Julien Jacquemin, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : cop. 2005 Autre Editeur : Paris : Impr. Jouve Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 365 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5096-3 Prix : 38 EUR Note générale : Bibliogr. p. 347-358 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Assurance  Actuariat  France  Finances  Modèles mathématiques  Gestion du risque Index. décimale : 368 P Résumé : Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de " juste valeur " (" fair value "). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l'utilisation de " valeurs à risque donné " (" value at risk "), renforcent encore l'intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en Å“uvre s'appuie sur des techniques stochastiques. Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en Å“uvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés. Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en Å“uvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets. Les travaux des auteurs sont supportés par le Cabinet Winter & Associés, et bénéficient notamment de la confrontation avec l'expérience pratique au cours des missions de conseil qu'ils mènent. Modèles financiers en assurance : analyses de risque dynamiques [texte imprimé] / Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Julien Jacquemin, Auteur . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, cop. 2005 . - 365 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5096-3 : 38 EUR Bibliogr. p. 347-358 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Assurance  Actuariat  France  Finances  Modèles mathématiques  Gestion du risque Index. décimale : 368 P Résumé : Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans le démarche d'évaluation des engagements d'assurance le concept de " juste valeur " (" fair value "). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l'utilisation de " valeurs à risque donné " (" value at risk "), renforcent encore l'intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en Å“uvre s'appuie sur des techniques stochastiques. Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en Å“uvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes. Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés. Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d'actuariat ainsi qu'aux actuaires désireux de disposer d'un ouvrage à même de les aider dans la mise en Å“uvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets. Les travaux des auteurs sont supportés par le Cabinet Winter & Associés, et bénéficient notamment de la confrontation avec l'expérience pratique au cours des missions de conseil qu'ils mènent.

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3433	368 PLA	Livre	Bibliobus	Albums Enfants	Exclu du prêt
3434	368 PLA	Livre	Bibliobus	Albums Enfants	Exclu du prêt
1514	368 PLA	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible
3432	368 PLA	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Exclu du prêt

Pilotage technique d'un régime de rentes viagères / Frédéric Planchet

Public ISBD Titre : Pilotage technique d'un régime de rentes viagères Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : cop. 2007 Autre Editeur : Paris : Impr. Jouve Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 185 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5333-9 Prix : 30 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 173-179 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Autres livres Mots-clés : Rentes viagères  Modèles mathématiques  Assurance-vie  Mathématiques Index. décimale : 368.3 Résumé : Les régimes de retraite sont confrontés à une série de bouleversements impactant directement l'idée que l'on peut se faire de leur équilibre (ou de leur déséquilibre) : allongement continu de l'espérance de vie, modification des règles comptables (IFRS), évolutions sensibles à venir des règles prudentielles (projet européen Solvabilité 2), réforme des régimes obligatoires (Loi Fillon)... Ces changements ont des conséquences directes sur les modèles utilisés pour mesurer la charge financière de ces régimes et en optimiser le financement. Ce livre décrit l'ensemble des outils nécessaires à la refonte des modèles. II est illustré de nombreux exemples concrets. II s'adresse aux actuaires et économistes confrontés à ces problématiques et aux étudiants en actuariat. Pilotage technique d'un régime de rentes viagères [texte imprimé] / Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur . - Paris : Economica : Paris : Impr. Jouve, cop. 2007 . - 185 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5333-9 : 30 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 173-179 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Autres livres Mots-clés : Rentes viagères  Modèles mathématiques  Assurance-vie  Mathématiques Index. décimale : 368.3 Résumé : Les régimes de retraite sont confrontés à une série de bouleversements impactant directement l'idée que l'on peut se faire de leur équilibre (ou de leur déséquilibre) : allongement continu de l'espérance de vie, modification des règles comptables (IFRS), évolutions sensibles à venir des règles prudentielles (projet européen Solvabilité 2), réforme des régimes obligatoires (Loi Fillon)... Ces changements ont des conséquences directes sur les modèles utilisés pour mesurer la charge financière de ces régimes et en optimiser le financement. Ce livre décrit l'ensemble des outils nécessaires à la refonte des modèles. II est illustré de nombreux exemples concrets. II s'adresse aux actuaires et économistes confrontés à ces problématiques et aux étudiants en actuariat.

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1190	368.3 PLA	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

Scénarios économiques en assurance / Frédéric Planchet

Public ISBD Titre : Scénarios économiques en assurance : modélisation et simulation Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Aymric Kamega, Auteur ; Delaroullière, Régis, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : impr. 2009 Autre Editeur : 61-Lonrai : Normandie roto impr. Collection : Assurance, audit, actuariat Importance : 235 p. Présentation : couv. ill. en coul. graphique Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5753-5 Prix : 30 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 217-224 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Analyse financière  Gestion du risque  France Index. décimale : 368 P Résumé : L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles. Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples. Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d'assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels. Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs, ...). Scénarios économiques en assurance : modélisation et simulation [texte imprimé] / Frédéric Planchet, Auteur ; Pierre Thérond, Auteur ; Aymric Kamega, Auteur ; Delaroullière, Régis, Auteur . - Paris : Economica : 61-Lonrai : Normandie roto impr., impr. 2009 . - 235 p. : couv. ill. en coul. graphique ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat) . ISBN : 978-2-7178-5753-5 : 30 EUR En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 217-224 Langues : Français (fre) Catégories : Livres:Livres traitant des assurances Mots-clés : Risque (assurance)  Modèles mathématiques  Analyse financière  Gestion du risque  France Index. décimale : 368 P Résumé : L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles. Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples. Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d'assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels. Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).

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1503	368 PLA	Livre	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

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